To pierwszy wpis z serii o setupach z naszego raportu rynkowego.

Każdy setup ma w raporcie swój kod. Litera oznacza typ sytuacji, a cyfra kierunek: 1 to long, 2 to short.

Zaczynamy od kodu Y. Jest najprostszy w opisie, ma bardzo jasne reguły, a w naszym teście dał jeden z najciekawszych wyników.

Idea w jednym zdaniu

Cena wychodzi z wczorajszego obszaru wartości, a delta potwierdza, że za ruchem stoją agresywni gracze.

W poprzednim wpisie pisaliśmy, że na granicy obszaru wartości rynek musi podjąć decyzję: odrzucenie albo akceptacja.

Setup Y gra na akceptację. Gdy cena zamyka godzinę poza wczorajszą wartością, a kupujący (albo sprzedający) przyspieszają, rynek często szuka nowej wartości dalej, a nie wraca do starej.

Reguły

Y1 (long) Y2 (short)
Sesja wczoraj dowolna dowolna
Sygnał zamknięcie świecy H1 nad VAH wczoraj, przy wyjściu z wnętrza obszaru wartości zamknięcie świecy H1 pod VAL wczoraj, przy wyjściu z wnętrza obszaru wartości
Delta H1 dodatnia i silniejsza niż godzinę wcześniej ujemna i silniejsza niż godzinę wcześniej
Wejście na zamknięciu świecy sygnałowej na zamknięciu świecy sygnałowej
Stop-loss VAH wczoraj − 0,25σ, ale nie bliżej niż 0,5 × średni zakres H1 od wejścia VAL wczoraj + 0,25σ, ale nie bliżej niż 0,5 × średni zakres H1 od wejścia
Cel (TP) 3,5R 3,5R
Limit jedno wejście na kierunek dziennie jedno wejście na kierunek dziennie

Kilka objaśnień:

  • VA wczoraj to obszar wartości z poprzedniej pełnej sesji, czyli VAH, VAL i POC.
  • σ to odchylenie standardowe godzinowych ruchów ceny. Bufor 0,25σ odsuwa stop od samej granicy, żeby nie zbierał go zwykły szum.
  • Średni zakres H1 to przeciętna odległość między szczytem a dołkiem godzinowej świecy. Minimalny stop równy połowie tej wartości chroni przed stopem tak ciasnym, że wybija go pierwsza zwykła świeca.
  • R to ryzyko, czyli odległość od wejścia do stopa. Cel 3,5R oznacza, że potencjalny zysk to 3,5 razy ryzyko.

Jak to wygląda na wykresie

Setup Y1 – wybicie z wartości wczoraj z rosnącą deltą, przykład poglądowy
Przykład poglądowy na danych symulowanych. Świeca sygnałowa zamyka się nad VAH wczoraj, a jej delta jest wyraźnie silniejsza niż godzinę wcześniej.

Cena przez kilka godzin rośnie wewnątrz wczorajszej wartości. Potem jedna godzina zamyka się nad VAH, a delta tej godziny jest najwyższa w sesji.

To sygnał. Wchodzimy na zamknięciu świecy.

Przykład liczbowy

Załóżmy:

  • VAH wczoraj = 100,0,
  • σ = 0,8, więc bufor 0,25σ = 0,2,
  • średni zakres H1 = 1,2, więc minimalny stop = 0,6 od wejścia,
  • świeca sygnałowa zamyka się na 100,5.

Stop-loss: VAH − bufor = 100,0 − 0,2 = 99,8. Od wejścia to 0,7, czyli więcej niż minimum 0,6. Stop zostaje na 99,8.

Ryzyko (R): 100,5 − 99,8 = 0,7.

Cel 3,5R: 100,5 + 3,5 × 0,7 = 102,95.

Teraz inna sytuacja: świeca zamyka się na 100,2, tuż nad VAH. Stop na 99,8 byłby tylko 0,4 od wejścia, czyli mniej niż minimum 0,6. Wtedy stop schodzi na 99,6, R = 0,6, a cel to 102,3.

Dlaczego delta musi być silniejsza?

Bo samo przejście nad VAH niczego nie dowodzi.

Cena może wyjść poza wartość na słabnącym popycie. To typowe nieudane wybicie, o którym pisaliśmy przy dywergencji.

Warunek „delta zgodna i silniejsza niż godzinę wcześniej” oznacza, że w momencie wybicia agresywna strona przyspiesza, a nie słabnie.

W naszym teście ten filtr miał znaczenie. Bez niego było więcej transakcji, ale wynik się nie poprawił. Filtr odsiał głównie wybicia z deltą przeciwną do ruchu, a te w teście kończyły się stratą.

Ważny szczegół: przejście bez rosnącej delty nie zużywa sygnału. Jeśli pierwsza godzina nad VAH ma słabą deltę, czekamy. Sygnał może pojawić się w kolejnej godzinie, jeśli cena nadal jest poza wartością i delta przyspieszy.

Dlaczego cel 3,5R, a nie 2R?

Bo wyniki tego setupu są dwubiegunowe.

W teście na 11 transakcji:

  • 6 doszło do co najmniej 3,5R,
  • 4 nie doszły nawet do 1R, bo wybicie od razu wracało do wartości.

Wybicie albo działa i rynek idzie daleko, albo szybko się nie udaje. Środka prawie nie ma.

Przy takim rozkładzie wcześniejsze zamykanie zysków na 2R obcina najlepsze transakcje i niewiele daje przy tych nieudanych.

Gdy wybicie zawodzi

Uczciwie: prawie połowa sygnałów w teście nie zadziałała.

Nieudane wybicie – cena wraca pod VAH i uruchamia stop-loss, przykład poglądowy
Przykład poglądowy na danych symulowanych. Mimo silnej delty na świecy sygnałowej cena wraca do wartości, a delta odwraca się na ujemną.

Nieudane wybicie wygląda zwykle podobnie: zaraz po sygnale delta zmienia znak, a cena wraca pod VAH. Rynek nie zaakceptował wyższych cen.

Dlatego stop jest tuż pod granicą wartości. Jeśli cena wraca do środka, scenariusz akceptacji przestaje obowiązywać i nie ma powodu dłużej trzymać pozycji.

Wyniki testu

Kod Y testowaliśmy na 19 sesjach z danymi godzinowymi (US500, GOLD i RTY) z okresu od 14.09 do 02.10.2026. Wejście było na zamknięciu świecy, a pozycję trzymaliśmy maksymalnie 8 godzin. Wyniki liczyliśmy po kosztach.

Wariant Transakcje Trafne Wynik
TP 3,5R (przyjęty) 11 6 +16,8R
TP 2R 11 7 +10,8R
TP 4R 11 6 +17,5R
½ pozycji na 2R + ½ na 4R 11 7 +14,6R
bez filtra delty (TP 2R) 15 9 +10,9R
kontrola: gra przeciw wybiciu 11 1 −7,8R

Najważniejszy wiersz to ostatni. Gra przeciw wybiciu dała wyraźną stratę. Na tych danych wybicie z wczorajszej wartości z rosnącą deltą częściej kontynuowało ruch, niż wracało.

Bez najlepszej pojedynczej transakcji wariant 3,5R nadal daje +13,4R. Wynik nie wisi więc na jednym strzale.

Ale: 11 transakcji to mała próba. To obiecujący sygnał, a nie dowód. Dlatego kod Y dalej rozliczamy na żywo w raportach i będziemy publikować wyniki z kolejnych miesięcy, także jeśli okażą się gorsze.

Y na tle innych setupów

W raporcie kody działają niezależnie, ale Y ma dwie relacje, o których warto wiedzieć:

  • Y1 i P2 wykluczają się w tej samej godzinie. P2 (powrót do POC, short) wymaga zamknięcia pod VAH, a Y1 zamknięcia nad VAH. Nie mogą wystąpić jednocześnie.
  • K1 może dołączyć później. Setup kontynuacji potrzebuje więcej potwierdzeń, więc często pojawia się po Y1 jako osobny kod.

Y wchodzi w ruch najwcześniej ze wszystkich setupów wybicia. To jego zaleta, ale też powód, dla którego część sygnałów okazuje się fałszywa.

Jak to wygląda w Delta Analyzer®

Do śledzenia setupu Y w Delta Analyzer® wystarczą trzy rzeczy:

  • VAH, VAL i POC z poprzedniej sesji, czyli poziomy sygnału,
  • delta godzinowa, żeby sprawdzić, czy godzina sygnału jest silniejsza od poprzedniej,
  • delta skumulowana, która pokazuje, czy po wybiciu agresywna strona dalej dominuje.

Delta Analyzer® – wybicie z wartości wczoraj z rosnącą deltą
Delta Analyzer®: wybicie z wartości wczoraj z rosnącą deltą.

Podsumowanie

  • Y to setup akceptacji: cena wychodzi z wczorajszej wartości, a delta przyspiesza.
  • Wejście na zamknięciu świecy sygnałowej, stop tuż za granicą wartości, cel 3,5R.
  • Wyniki są dwubiegunowe: wybicie albo idzie daleko, albo szybko się nie udaje.
  • Test jest obiecujący, ale próba jest mała. Rozliczamy go dalej na żywo.

Raporty pokazują poziomy i scenariusze. To analiza rynku, a nie polecenie zawarcia transakcji.

Co dalej?

W kolejnym wpisie serii omówimy następny setup z raportu.

Masz pytanie o setup Y albo widzisz go na swoim rynku? Napisz na tomek@ttechou.com albo na X: @TomaszPacz42169.

Tomasz Paczóski

Treści publikowane na blogu mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych. Wyniki testów historycznych nie gwarantują przyszłych wyników. Handel instrumentami pochodnymi wiąże się z wysokim ryzykiem utraty kapitału.